Урцулеи расположен в северной части Ольястры, на самой границе с Барбаджей, в центрально-восточной части Сардинии. Этот городок, расположенный у подножья горы Груттас (monte Gruttas), граничит с округами Баунеи (Baunei), Талана (Talana), Доргали (Dorgali) и Оргосоло (Orgosolo). Территорию коммуны Урцулеи пересекают такие реки, как Флуминедду (Flumineddu) и Кодула-ди-Луна (Codula di Luna), впадающая в море возле популярного пляжа Кала-Луна (spiaggia di Cala Luna). В Средневековье городок называли также Урсулей (Ursulei). Этот топоним был основан посредством присоединения суффикса "ei" к сардинскому (кампиданскому) названию смилакса . "Urtsùla". Местность, на которой расположен городок, была обитаема людьми ещё в эпоху строительства нурагов, о чём свидетельствует подземное святилище Са-Дому-э-д'Орку (Sa Domu e d'Orcu). В Средневековье Урцулеи входил в "кураторию" (административную единицу Сардинии в эпоху юдикатов) Ольястры в юдикате Кальяри.

В V веке н. э., с зарождением греческой церкви, оставившей глубокие следы в этих краях (особенно во времена правления Византийцев, распространивших культ восточных святых), в Урцулеи появляются первые евангелисты. В городке можно увидеть множество церквей, например, приходскую церковь Урцулеи (chiesa parrocchiale di Urzulei), церковь Святого Иоанна Крестителя (chiesa di San Giovanni Battista), церковь Святого Георгия Епископа (chiesa di San Giorgio Vescovo), церковь Святого Антония Падуанского (chiesa di Sant'Antonio da Padova), церковь Святого Василия (chiesa di San Basilio Magno) и церковь Ангела (chiesa dell'Angelo). Гостям Урцулеи рекомендуется ознакомиться также с близлежащей местностью и полюбоваться на прославленные водопады Гуинтурас (Giunturas). Недалеко от городка располагается весьма примечательное средневековое поселение Маннорри (medioevale di Mannorri). Также большую известность получил Супрамонте Урцулеи (Supramonte di Urzulei), где расположены источник "Sa Rutta 'e s'Edera", пещера "Domini" и очень интересное ущелье "Gorropu", посмотреть на которое каждый год приезжают спелеологи из различных уголков мира.