Urzulei está en la parte septentrional de Ogliastra, en el límite con Barbagia en Cerdeña centrooriental. Ubicado a las faldas del monte Gruttas, limita con los municipios de Baunei, Talana, Dorgali y Orgosolo. Por la zona del pueblo pasan algunos importantes ríos, como el Flumineddu y el Codula di Luna, que tiene su desembocadura en la famosa playa de Cala Luna. En el medioevo se llamaba Ursulei. El topónimo está formado por el fitónimo sardo de Campidano Urtsùla "smilace" y por el sufijo colectivo . "ei". Su territorio fue habitado en la época nurágica, como refleja el santuario hipogéico Sa Domu y d'Orcu. El pueblo medieval pertenece a la curadoría de Ogliastra en el Reino del giudicato de Càlari.

En el siglo V d.C., Urzulei conoció a los primeros evangelizadores cristianos, con la llegada de la iglesia griega que dejó rastros, especialmente con la dominación bizantina, que ha difundido la devoción de los santos orientales. Son numerosas las iglesias que se pueden visitar en el pequeño centro, como la iglesia parroquial de Urzulei, San Juan Bautista, San Giorgio Vescovo, San Antonio de Padua, San Basilio Magno y la iglesia del Ángel. A todo el visitante que llega al territorio de Urzulei se le aconseja visitar los alrededores del pueblo para admirar las famosas Giunturas. Cerca del pueblo está el importante pueblo medieval de Mannorri. Es muy conocido Supramonte di Urzulei con su fuente Sa Rutta 'e s'Edera, la gruta Domini y el importante desfiladero de Gorropu, que cada año es destino de muchos espeleólogos.