La plage de Lu Bagnu se trouve dans la localité du même nom, sur la commune de Castelsardo, une jolie petite ville retranchée sur un promontoire dominant le golfe de l'Asinara. Fondée en 1102 par la famille des Doria, elle joua pendant longtemps un rôle important de défense et de contrôle sur la côte et l'arrière-pays. Aujourd'hui encore, elle conserve le caractère typique d'un village médiéval, surtout dans le quartier de Su Casteddu qui, agrippé à un piton rocheux, est un dédale de ruelles étroites pentues flanquées d'édifices parfois chargés d'histoire. En contre-bas se trouve en revanche la partie moderne de Sa Pianedda. Les côtes de Castelsardo ne sont qu'une suite d'imposantes falaises de trachyte aux différentes tonalités de rouge, dont la palette va du carmin à l'orangé. Si les plages sont en très petit nombre, elles sont toutes d'une rare beauté de par le côté sauvage de leur cadre. La plage de Lu Bagnu, délimitée par Punta La Capra, s'étire assez longuement sous les parois rocheuses recouvertes de maquis méditerranéen.

Recouverte de sable fin couleur crème, ses bas-fonds sont ponctués de rochers plats et affleurants où l'eau reste chaude, un parc de jeux idéal pour les enfants. Plus au large, les fonds marins sont d'un attrait irrésistible pour les amateurs de plongée sous-marine. Comme la plage se situe en plein village, elle jouit d'un grand nombre de points de restauration. Le camping est également autorisé.